Estratégia de negociação do king keltner

Estratégia de negociação King Keltner
O Keltner Channel é um indicador técnico popular encontrado na maioria dos programas de software de gráficos. Chester Keltner, que era comerciante de grãos em Chicago, descreveu o indicador em seu livro de 1960 intitulado "Como Ganhar Dinheiro em Commodities".
Ele descreveu a linha central deste indicador de tendência como uma média móvel simples de 10 dias de "preço típico". O preço típico foi calculado adicionando uma barra de preços alta, baixa e fechada e depois dividindo por três ==> (H + L + C) / 3.
As linhas de canal superior e inferior foram desenhadas a uma certa distância (+/-) da linha central. A distância foi determinada pelo cálculo de uma média móvel simples de 10 dias do intervalo de preços (alta - baixa).
Então, basicamente, os Canais Keltner são um envelope baseado em volatilidade, o que é semelhante ao Bollinger Bands, exceto que eles usam a verdadeira faixa de preço real para determinar a distância da linha central.
Os Canais Keltner que você verá nos gráficos abaixo usam uma média móvel exponencial de 20 períodos do preço típico e usam um multiplicador de 1,5 vezes ATR para a distância das faixas da linha central.
COMPONENTES.
Canal Keltner (configuração: 20 - 1.5)
Histograma MACD (configuração: 3 - 9 - 15)
SINAIS DE ESTRATÉGIA KELTNER CHANNEL.
Esta estratégia tenta usar o canal para indicar ao comerciante quando há impulso suficiente em um estoque ou ETF (como QQQQ abaixo) para trocar uma retração. Uma vez que há impulso suficiente para garantir um comércio, o histograma MACD é usado para desencadear um comércio na direção da tendência imediata.
Se você não sabe onde colocar seu Stop inicial, tente obter algumas idéias da minha página do Stock Day Trading System.
Áreas de suporte de preços e resistência geralmente funcionam bem para paradas iniciais. Claro, sua desvantagem é que todos sabem onde estão.
Configuração de compra: duas barras de preço consecutivas fecham o canal acima.
Comprar Trigger: MACD Histograma está aumentando (na barra fechada)
Configuração curta: duas barras de preços consecutivas fecham abaixo do canal.
Disparador curto: o histograma MACD está caindo (na barra fechada)
Você precisa usar algum senso de negociação ao usar entradas como acima.
Você notará no gráfico acima em torno de 12:20 pm há outro sinal para baixo de acordo com as regras, mas o preço acabou de fazer uma nova alta. Então, você teria quatro opções nesse ponto:
1) Tome o curto como de costume.
2) Pegue o curto com uma parada mais apertada.
3) Pegue o short com um plano para "parar e reverter" se a parada for atingida.
4) Não tome o comércio.
Além de uma nova alta, o preço acabava de quebrar uma linha de tendência (não desenhada no gráfico), e o histograma MACD teve uma divergência dupla.
Pode-se fazer um caso para uma entrada longa aqui em vez de uma entrada curta usando o histograma para divergência, como na Estratégia de Negociação de Divergência.
Você pode ver deste exemplo, por que os mercados fazem o que fazem. Diferentes comerciantes podem estar olhando para o mesmo gráfico exato e obter ideias completamente opostas quanto ao preço que o próximo preço pode fazer.

Eficaz Keltner Channel Trading Strategy.
A estratégia de negociação do Keltner Channel usa um indicador de negociação baseado na volatilidade para nos permitir trocar mercados que estão mostrando algum movimento decente de preços.
Os indicadores são derivativos de preço, o que significa que os resultados que você vê através de um indicador de negociação virão através de um cálculo usando o preço que você vê em seu gráfico. Esta é uma maneira longa de dizer que todos os indicadores comerciais, incluindo o Canal Keltner, vão atrasar o movimento dos preços reais.
Os canais podem fazer uma boa estratégia de negociação porque eles não podem apenas mostrar o que significa "movimento de preço normal" # 8221; deve ser, mas também quando um evento de preço acontece fora do comportamento normal do preço.
Canais Medir Preços Extremos.
É a compra e venda por humanos (e computadores, embora os programas de negociação sejam programados por seres humanos) que irão mover o preço. Como seres humanos, somos suscetíveis a emoções e crenças e as emoções são ainda mais vulneráveis ​​quando o dinheiro está na linha.
Os canais podem mostrar desvio do comportamento do preço normal.
Canais, e isso inclui bandas de Bollinger e envelopes médios móveis, são teoricamente projetados para cercar a ação de preço geral do instrumento traçado.
As palavras-chave são & # 8220; ação de preço geral & # 8221; porque qualquer coisa vista fora do movimento geral de preço pode ser considerada um movimento extremo.
Uma maneira de imaginar este movimento geral é considerar que o preço está viajando sem uma tendência de alta ou baixa. Embora possa haver um viés geral em uma direção, não há nada fora do comum com o movimento de preço.
Há momentos em que um & # 8220; e # 8217; s diferentes & # 8221; O momento ocorre e o preço vai fazer um movimento em uma direção ou na outra.
Este é o momento em que você quer estar alerta para possíveis oportunidades comerciais, pois é claro que a volatilidade aumentou. Você usa a palavra potencial porque você não quer fazer uma negociação com base em um único indicador.
Keltner Bands & amp; A média móvel pode ser local comercial.
Há outras coisas a considerar, mas podemos usar as bandas do canal Keltner que cercam o preço e a média móvel dos canais como alerta para possíveis oportunidades.
As bandas não agem como uma barreira física ao preço, assim como as médias móveis não suportam magicamente o preço.
Eles são uma medida de volatilidade no caso das bandas e do consenso quando se referem a médias móveis. Tanto a volatilidade dos preços quanto o preço mostra um movimento forte e quando o preço está em equilíbrio são lugares para potenciais oportunidades comerciais. O cálculo do alcance real médio do Keltner mostra-nos quando há uma expansão na faixa de preço de preço que indica que algum tipo de estímulo está batendo no mercado para mover o preço.
Tendo em mente essa verdade, você pode ver o quão importante não é simplesmente pressionar os botões & # 8221; porque o preço se encontrou nesses locais.
Consenso médio móvel.
O canal Keltner é plotado com duas bandas externas e através do meio é uma média móvel exponencial de 20 períodos (EMA).
Canal Keltner e média móvel.
Usando a média móvel como uma área de acordo geral de preço, podemos ver quando o preço se afasta de que um lado é favorecido sobre o outro. O preço adicional se afasta, quanto mais esperamos um encaixe no preço.
A média móvel também pode atuar como a zona de pouso depois que o preço faz o recuo e quando eu digo zona, quero dizer, nós não esperamos que o preço atinja diretamente a média. É por isso que simplesmente não executamos trocas quando o preço está suportando ou resistiu na área de uma média móvel.
Configurações do canal Keltner.
Como a maioria dos indicadores, existem insumos que você pode mudar e que, por si só, pode oferecer um conjunto completamente diferente de problemas.
Existem várias configurações que podemos alterar com o canal Keltner, dependendo da sua plataforma de gráficos:
Comprimento médio em movimento (determinará o tempo de atraso do canal) Rácio verdadeiro médio (ATR) Multiplicador de banda (usa leitura ATR) Tipo médio móvel (EMA, SMA) Tipo ATR (EMA, SMA)
O multiplicador de banda é um número muito importante, pois determinará quão apertado as bandas externas e inferiores estão ao preço. Se as bandas estiverem apertadas, você pode obter muitas excursões para bandas e além. Isso pode ser adequado para quem scalping com o canal Keltner, mas não é adequado para aqueles que procuram jogos de longo prazo em seu instrumento.
A negociação diária também é uma opção viável com o canal Keltner e você pode ajustar o multiplicador de banda para atender às suas necessidades comerciais.
Keltner Channel VS Bollinger Bands.
Há aqueles que muitas vezes confundem o BB e o KC, mas eles agem de maneira diferente em termos de reação ao preço. A grande diferença é que a banda de Bollinger é calculada usando um desvio padrão enquanto o Keltner usa ATR (intervalo verdadeiro médio).
O canal Keltner também usou um EMA em oposição à banda Bollinger que usa um SMA. Existe uma pequena diferença entre uma média móvel exponencial e uma média móvel simples em termos de sensibilidade. O EMA reagirá mais rapidamente a qualquer movimento importante no preço.
Você pode ver visualmente como as bandas de Bollinger reagem de forma diferente com choques súbitos de preços.
bollinger bands vs keltner channel.
Esse & # 8220; balão & # 8221; O efeito ocorre porque as Bandas Bollinger são baseadas no desvio padrão. Quando o preço se move para fora do intervalo de congestionamento conforme mostra este exemplo, as bandas se estendem longe do preço. O canal Keltner, por outro lado, é mais suave, o que facilita a localização das tendências no mercado.
O & # 8220; balão & # 8221; O efeito da Bollinger Band combinado com a suavidade do Keltner pode nos dar outro indicador comercial.
Bollinger Band Squeeze.
Alguns comerciantes utilizam as bandas Bollinger e o canal Keltner em conjunto para mostrar uma Bollinger Band Squeeze. Quando o Bollinger está dentro do Keltner, o aperto está ligado. Isso indica que um intervalo de negociação está ocorrendo. Como uma configuração comercial, o movimento das bandas fora do canal é o gatilho. Isso indicaria que o preço está potencialmente prestes a entrar em uma corrida como rupturas de preço do intervalo de negociação.
Se você vai usar o canal Keltner ou Bandas Bollinger para este sistema comercial, não é o ponto. Você pode usar porque é o conceito que estamos olhando.
Plano de negociação de canais de preços.
O Keltner original usou um período de 10 para a média móvel, mas causou que os comerciantes fossem atacados demais. Ao longo do tempo, o cenário popular tornou-se um EMA de 20 períodos, um intervalo verdadeiro médio de 20 períodos e um múltiplo de 2,25. Essas configurações foram utilizadas por Linda Bradford Raschke.
Você pode, naturalmente, testar várias configurações, mas, no final, estamos simplesmente procurando um preço atraente com qualquer um dos lados do canal.
Pullback Trading.
A retirada de negociação é melhor feita em um mercado que exibiu um forte impulso em uma direção em um mercado de tendências. Isso é baseado em análise de swing onde você quer ver a convicção em um balanço do mercado que indica outro movimento na mesma direção.
Usando o canal Keltner, podemos usar o preço que viaja fora das bandas como indicação de que havia convicção no balanço.
Se estamos negociando em uma tendência de baixa, você quer ver o preço viajar para o canal inferior e traçar fora do canal. Mesmo um gráfico de sombra é suficiente se você é um comerciante mais agressivo.
Uma excursão fora do canal indica um extremo do que era uma ação de preço normal considerada.
Quando o preço está no canal, isso é um alerta para procurar um retrocesso no preço para uma área ao redor do período de 20 EMA.
Este gráfico mostra um mercado de tendências descendentes em jogo.
Destaque pela cor laranja, você pode ver que esse preço percorreu o canal. Este é o primeiro sinal de que podemos ter um comércio se o pullback corresponder a outros critérios. Em certos pacotes de gráficos, você pode definir um alerta que irá sinalizar se o preço atingiu o canal e alguns de vocês podem achar isso útil.
O preço move-se para o canal extremo.
Nem todas as excursões equivalem a uma retração para a zona em torno da média móvel e, como você pode ver, às vezes, o preço percorreu o canal. Essa questão será abordada em um segmento posterior de dicas comerciais.
Excursão de preços válida e inválida para o canal extremo.
Agora temos três retrocessos definitivos que atendem aos nossos critérios de:
Excursão fora do Keltner Channel Pullback para área de 20 EMA. Uma cruzada de preço da média não invalida a configuração comercial. Mercado de tendências óbvio como mostrado pela inclinação do canal e média móvel.
Disparadores de Confluência e Comércio.
Nosso comércio potencial agora está sendo configurado, mas ainda não entramos simplesmente quando o preço toca nos 20 EMA. Gostaríamos de ver o preço puxar para trás não só para a linha média, mas também para uma estrutura de preços ou exibindo um padrão de cobertura. Isso é chamado de confluência e pode realmente aumentar a probabilidade de o seu comércio obter alguma tração.
Precisamos de um gatilho para entrar no comércio e existem muitas ferramentas que você pode usar. Os indicadores de Momentum são um método popular, bem como a linha de tendências muito básica.
Este gráfico é um fator 4 inferior ao gráfico anterior. Ao usar um período de tempo menor para entrar no comércio, você pode obter um melhor dimensionamento de posição à medida que você se posiciona mais alto na curva para a desvantagem neste exemplo.
Trend lines e Keltner Channel trading strategy.
As linhas pontilhadas pretas neste gráfico são estruturas de boxe de possíveis resistências que coincidem com a retração para a linha média. Deixe chamar essas zonas de resistência potenciais, porque quando o preço está puxando de volta, não sabemos com certeza 100% se o preço parar nessas áreas, mas potencialmente poderia.
Essas possíveis zonas de oportunidade de negociação que incluem a estrutura são da tabela de negociação e eu encorajo você a não usar o gráfico de gatilho para encontrar a estrutura.
O gráfico de disparo só é usado exatamente para o que o nome indica.
Antes de continuar, a área marcada três pode ter algumas questões. É uma retração complexa desleixada porque a segunda perna percorreu a parte inferior do primeiro antes de reverter do que pode ser considerado um duplo fundo.
Onde isso fica interessante é a segunda mão da partida na distância da primeira etapa da jogada. Isso é chamado de simetria e muitos comerciantes irão utilizar isso como um sistema comercial autônomo. O preço também exibe um padrão de cobertura, um topo duplo e você pode ver neste gráfico que uma confluência de fatores estava em jogo quando o preço quebrou solidamente para a desvantagem.
Estou usando linhas de tendência padrão para mostrar o movimento de contra-tendência no preço que nos leva à nossa zona de configuração. Você pode usar uma interrupção padrão da linha de tendências para sua entrada comercial.
Parar colocações pode ir acima da curva ou acima da zona que atuou como resistência.
Trade Targets.
Vamos usar o gráfico de configuração para destinos e, como trocas comerciais, você tem algumas opções.
Alguns comerciantes gostam de visar estruturas opostas, enquanto outros gostariam de um meio mais objetivo de encontrar metas lucrativas.
Eu falei sobre Fibonacci muitas vezes ao longo dos anos e mostrei exemplos da minha própria negociação. Fibonacci foi o meu método original de negociação quando comecei e desde então refinou as coisas desde os primeiros dias.
O fato de que estamos negociando retrocessos facilita a busca de nossos objetivos com Fibonacci de forma totalmente objetiva. Vamos levar o movimento para o extremo do nosso pullback e avançar no futuro até um potencial preço alvo.
Objetivos de lucro da Fibonacci.
O diagrama no gráfico mostra que & # 8220; A & # 8221; é o ponto de ancoragem e você puxa a ferramenta de retração Fibonacci para & # 8220; B & # 8221 ;. Você projeta seus objetivos em & # 8220; C. & # 8221;
Aqui estão os números que eu uso pessoalmente e usaremos para este exemplo. Observe que 200 é omitido, mas eu uso isso para segmentação após um intervalo.
Eu usei o fundo da faixa de estrutura para o preço de entrada. Eu uso .786 como o preço da parada, uma vez que o preço ultrapassou o mínimo do balanço que levou ao extremo. Qualquer que seja o preço alvo atingido antes de violar o .786, era um preço de saída total.
Você pode ver os pips totais para cada comércio em verde para um total combinado de 245 pips (exemplo Forex) antes dos custos de spread. Esses alvos são mostrados no gráfico de gatilho para detalhes.
Plano de negociação completo.
Este sistema de comércio de canais Keltner não é complicado, mas não seja induzido em erro pela simplicidade. Você ainda precisa colocar o trabalho na determinação da direção geral da tendência, quando a negociação de negociação for apropriada, a extensão da excursão, mais a gestão de contas e os perfis de risco muito importantes.
Isso é apenas para citar algumas variáveis.
Existem também outras oportunidades comerciais que o comércio de canais da Keltner podem fornecer e abrangeremos alguns desses em uma postagem posterior.
Há muito trabalho para projetar um plano de negociação completo, incluindo teste de volta e teste para frente. Entre em contato com nossos treinadores de negociação e veja como a Netpicks pode ajudá-lo na via de negociação bem-sucedida.

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(程式 碼) A ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO KING KELTNER.
Um cálculo da média móvel é o indicador principal usado no King Keltner.
estratégia de negociação. Uma média móvel é calculada pela soma de x dados anteriores.
pontos e depois dividindo a soma por x. Na maioria das vezes, esses cálculos são usados.
um número fixo de pontos de dados. Quanto mais pontos de dados você tem, menos de um.
impacto sobre um novo ponto de dados no valor médio final. Média móvel mais longa.
os cálculos tentam determinar os movimentos tendenciais a mais longo prazo. Por outro lado,
Keltner apresentou esta aplicação de um sistema de média móvel em 1960. O.
O sistema Keltner apresentado foi construído em torno de uma média móvel do alto, baixo,
e os preços de fechamento com uma faixa ou canal em cada lado do mercado formado por.
uma média móvel do intervalo alto-baixo. Um sinal de compra ocorre quando o mercado.
penetra na banda superior e um sinal de venda quando o mercado penetra no.
mais baixo. Nós usamos a abordagem básica de Keltner, mas adicionamos alguns sinos.
e assobios. Nós esperamos, como fez Chester, que, quando o mercado se abrupta.
afastar-se da sua média móvel, está sinalizando uma mudança de tendência. No.
O sistema King Keltner, a penetração das bandas superior / inferior sinaliza isso.
mudança de tendência. Nós iremos com o fluxo e compramos força e venderemos em fraqueza.
Vamos sair com uma vitória ou uma perda quando o mercado voltar para o.
Muitas vezes, os canais representam um ponto de exaustão do mercado em vez de.
confirmação de tendência. Freqüentemente, um mercado irá gastar se mudando para o.
bandas superiores ou inferiores e, em seguida, cair imediatamente para trás e se mover no sentido oposto.
direção. Este é o nosso pior medo. No entanto, uma vez que percebemos a fraqueza disso.
tipo de sistema, programamos uma parada de liquidação na média móvel.
A maioria das metodologias de negociação falhará e alguma forma de proteção deve ser.
colocar no lugar quando um comércio é iniciado. Se a maioria das metodologias de negociação falhar, então.
Por que colocar um comércio em primeiro lugar? O sucesso de qualquer forma de negociação é para.
reduzir perdas baixas e deixar os lucros correrem. Este princípio básico da negociação cai sob o.
domínio da gestão do dinheiro. Seu sistema de negociação leva-o ao comércio e.
seu esquema de gerenciamento de dinheiro gerencia sua posição e, eventualmente, obtém.
você está fora do comércio. No sistema King Keltner, a direção do movimento.
média e a penetração das bandas são a nossa técnica de entrada e a liquidação.
da nossa posição na média móvel é a nossa gestão de dinheiro.
esquema. Nossa parada de gerenciamento de dinheiro será uma parada protetora ou uma tomada.
Parada de lucro. Se capturarmos uma tendência longa, então a média móvel deve.
Mova-se na mesma direção que o nosso sinal de entrada e com alguma sorte, capture um.
boa parte do movimento. Lembre-se sempre é a técnica de saída que.
determina o sucesso da técnica de entrada. Como o rei Keltner é um longo prazo.
abordagem, os lucros a curto prazo não são um objetivo. Vamos levá-los se.
Eles virão o nosso caminho, mas com este tipo de sistema eles acabariam se tornando.
contraproducente. Este sistema terá menos de 50% de vitórias e.
está tudo bem. As poucas grandes tendências que capturamos devem ser mais do que cobrir.
as perdas das falhas falhadas.
não será uma exceção. Precisaremos apenas de duas ferramentas: (1) uma média móvel.
da média dos preços altos, baixos e próximos, e (2) uma média móvel.
das faixas verdadeiras. Você pode não estar familiarizado com o termo intervalo verdadeiro. O.
A gama de uma barra diária é simplesmente calculada, subtraindo o preço baixo de.
o preço alto. Uma média desses intervalos dará uma estimativa do preço futuro.
gamas. O cálculo de alcance verdadeiro amplia o alcance de uma barra para a anterior.
Fechamento do dia & # 8217; intervalo verdadeiro = máximo (fim de ontem, alto de hoje) & # 8211; min (fechamento de.
ontem, baixo de hoje), expandindo o intervalo da barra para incluir lacunas.
do final do dia anterior. Sentimos que as gamas verdadeiras dão um pouco mais precisas.
medida da volatilidade do mercado. Como estamos tentando capturar um longo prazo.
mover, usaremos 40 dias em nossos cálculos médios.
upBand = movAvg + Average (TrueRange, 40)
dnBand = movAvg & # 8211; Média (TrueRange, 40)
liquidPoint = Média (((Alta + Baixa + Fechada) / 3), 40)
Uma posição longa será iniciada quando o movAvg de hoje for maior do que.
ação de ontem e de mercado & gt; = upBand.
Uma posição curta será iniciada quando o movAvg de hoje for menor que.
Ação de ontem e de mercado & lt; = dnBand.
Uma posição longa será liquidada quando a ação do mercado de hoje.
Uma posição curta será liquidada quando a ação do mercado de hoje.
Entradas: avgLength (40), atrLength (40);
movAvgVal = Média ((Alta + Baixa + Fechada), comprimento médio);
upBand = movAvgVal + AvgTrueRange (atrLength);
dnBand = movAvgVal & # 8211; AvgTrueRange (atrLength);
se (movAvgVal & gt; movAvgVal [1]) então Compre ("KKBuy") amanhã na parada UpBand;
se (movAvgVal & lt; movAvgVal [1]) então Venda Curto ("KKSell") amanhã no dnBand.
Se (MarketPosition = 1) então Vender amanhã no liquidPoint parar;
Se (MarketPosition = & # 8211; 1), então Compre para cobrir amanhã na parada LiquidPoint;
O programa King Keltner demonstra como:
& # 8226; Compre / Venda na próxima barra em um nível de parada.
& # 8226; Liquidar uma posição na barra seguinte em um nível de parada.
& # 8226; Incorporar entradas para interface de usuário e otimizações futuras.
O desempenho geral da negociação foi extremamente positivo. O sistema foi bem.
a maioria dos mercados de teste, o que é um testemunho de sua robustez.
Lembre-se que existem apenas dois parâmetros, que são os mesmos para todos os mercados.
Esse sistema poderia ser melhorado ao otimizar os parâmetros em um indivíduo.
base de mercado? Nós gostamos da idéia do mesmo conjunto de parâmetros, mas outros no.
A indústria argumentaria este ponto conosco. O seu argumento seria baseado em.
a crença de que os mercados de diferentes setores (por exemplo, iene japonês e gado vivo)
têm fundamentos subjacentes diferentes e, portanto, não demonstram.
movimentos de mercado semelhantes. Alterando um parâmetro para refletir as diferenças.
entre diferentes mercados não é apenas aceitável, mas é uma necessidade absoluta.
Nós não concordamos totalmente com este argumento, mas podemos ser falados em diferentes.
parâmetros para diferentes setores. Todas as moedas teriam um conjunto de.
parâmetros, e todas as carnes teriam um e assim por diante. Nós enfaticamente.
discorda da ideia de ter um parâmetro diferente para os japoneses.
Ienes e franco suiço; Esses dois mercados possuem fundamentos similares e.
movimentos do mercado. O rei Keltner poderia ser a base para um todo.
plataforma de negociação baseada em portfólio. Tudo o que é necessário é um algoritmo para o tamanho da aposta.
(o número de contratos que é colocado em cada comércio). Em outras palavras, você.
precisaria de uma sobreposição de gerenciamento de dinheiro.
5 口 的 錢 作 一口 單 3. 建議 參考書 單 :( 看 超過 五十 遍 以上 & # 65292; 不要 再 上 貴 死人 的 收費 課程) & # 160; & quot; 期貨交易 策略 & quot; / Stanley Kroll.

Como fazer o dia com os canais Trade Keltner.
Os Canais Keltner são um indicador técnico popular que os comerciantes usam para ajudar a avaliar a tendência atual, detectar reversões potenciais e fornecer sinais comerciais. Os canais utilizam a volatilidade e os preços médios para traçar linhas superiores e inferiores, bem como uma linha média (ou média). As três dessas linhas se movem com o preço, criando um canal como aparência. Os comerciantes do dia podem criar múltiplas estratégias usando Keltner Channels; Algumas dessas estratégias e usos são discutidos abaixo.
Cálculo dos canais Keltner.
Antes de aprofundar a forma como os comerciantes do dia podem usar as estratégias do Keltner Channel, é importante entender o que você está trabalhando. Ao entender como os Canais Keltner são criados, você é melhor capaz de detectar os pontos fracos e os pontos fortes do indicador.
Keltner Channels foi introduzido pela primeira vez por Chester Keltner na década de 1960, mas o indicador foi atualizado por Linda Bradford Raschke na década de 1980. Esta versão posterior do indicador é a que está em uso hoje.
Os Canais Keltner são uma combinação de dois outros indicadores: a média móvel exponencial (EMA) e a Média True Range (ATR). Veja como os Canais Keltner são calculados:
Upper Band & # 61; EMA & # 43; (Multiplicador ATR x)
Middle Band & # 61; EMA.
Lower Band & # 61; EMA - (ATR x multiplicador)
O período EMA pode ser configurado para qualquer coisa que você deseja. Para o dia de negociação, um EMA de 15 a 40 é típico.
O que esse cálculo faz é traçar uma linha acima e abaixo da EMA, com base no ATR, que é um indicador que calcula quanto um recurso se move em média ao longo de um período de tempo específico. Um multiplicador comum é dois; o que significa que a banda superior será plotada 2 x ATR acima da EMA.
O multiplicador pode ser ajustado com base no ativo que você está negociando. Enquanto dois são comuns, você pode encontrar 1.7 ou 2.3 (por exemplo) fornecê-lo com informações melhores para o mercado exato que você troca. Quanto maior o multiplicador, maior o canal; Quanto menor o múltiplo, mais estreito o canal.
A Figura 1 (versão maior) mostra um canal 30 EMA Keltner, com um multiplicador de dois para o ATR de 30 períodos.
Continue para 2 de 5 abaixo.
Trend and Pullback.
Os Canais Keltner são úteis porque podem tornar a tendência mais visível. Quando um ativo está em maior tendência, ele deve alcançar regularmente a banda superior (ou muito próximo), e até mesmo passar pela banda superior na ocasião. O preço também deve ficar acima da banda baixa, e muitas vezes ficará acima da banda do meio (ou simplesmente apenas mergulha abaixo).
Quando um ativo está sendo menor, ele deve chegar regularmente à banda baixa (ou muito perto dele), e até mesmo passar por ele na ocasião. O preço também deve ficar abaixo da banda superior, e muitas vezes ficará abaixo da faixa do meio (ou simplesmente apenas empurra acima).
O indicador deve ser configurado para que essas diretrizes sejam verdadeiras na maioria das vezes. Em outras palavras, se o preço estiver se movendo continuamente mais alto, mas não atingindo a banda superior, então seus canais podem ser muito largos (diminuir o multiplicador). Se o preço for continuamente tendencial mais alto, mas muitas vezes toca a banda baixa ao fazê-lo, seus canais podem ser muito apertados (aumentar o multiplicador). Para que seu indicador o ajude a analisar o mercado, ele precisa ser ajustado corretamente. Se não for, então, as diretrizes acima não serão verdadeiras e o indicador ganhou nunca mais.
Uma vez que o indicador esteja configurado corretamente, a estratégia geral é comprar durante uma tendência de alta quando o preço puxa de volta para a linha do meio. Coloque uma perda de parada a meio caminho entre a faixa média e inferior e coloque um alvo perto da banda superior (a perda de parada e o alvo são definidos no momento da negociação). Alternativamente, se você achar que o preço está batendo bastante em seu stop loss (e você já ajustou seu indicador para que ele corresponda às diretrizes), você pode mover seu stop loss um pouco mais perto da banda baixa. Isso dá ao comércio um pouco mais de espaço e espero reduzir o número de negociações perdidas que você possui.
Venda curta durante uma tendência de baixa quando o preço se muda para a linha intermediária. Coloque uma perda de parada a meio caminho entre a faixa média e superior e coloque um alvo perto da banda inferior. Alternativamente, se você achar que o preço está batendo bastante em seu stop loss (e você já ajustou seu indicador para que ele corresponda às diretrizes), você pode mover seu stop loss um pouco mais perto da banda superior.
Esta estratégia aproveita a tendência de tendências e fornece trades com uma recompensa aproximada de 2: 1: razão de risco, uma vez que a perda de parada é cerca de metade do tamanho como alvo.
A Figura 2 (versão maior) mostra pontos de entrada potenciais ao longo da linha média durante uma tendência de alta.
Nem todos os pullbacks para a banda do meio devem ser negociados. Às vezes, uma tendência não é presente, caso em que esse método não é efetivo. Se o preço se movendo para frente e para trás entre bater a banda superior e inferior, esse método também não será efetivo. Verifique continuamente se o mercado está seguindo as diretrizes acima; Se não for, não use essa estratégia.
Continue para 3 de 5 abaixo.
Estratégia Breakout.
A estratégia de fuga do Keltner Channel tenta capturar grandes movimentos que a estratégia de retração de tendências pode perder. A estratégia de desdobramento deve ser usada principalmente em um grande mercado aberto - como perto do mercado de ações aberto se negociar ações. É quando ocorre o movimento mais explosivo, o que favorece essa estratégia.
A estratégia geral é comprar se o preço se rompa acima da banda superior, ou venda curta se o preço cair abaixo da banda baixa, nos primeiros 30 minutos após o mercado abrir.
A banda do meio é usada como a saída. Não há metas lucrativas para este comércio. Apenas saia do comércio sempre que a banda do meio é tocada, se o comércio é um perdedor ou um vencedor.
Uma vez que o mercado é tipicamente volátil logo após o aberto, você pode obter um sinal que resulte em perda ou lucro pequeno, imediatamente seguido por outro sinal. Troque o segundo sinal também. Apenas tome dois sinais comerciais para esta estratégia nos primeiros 30 minutos. Se um grande movimento não ocorre nos dois primeiros fuga do Canal, então provavelmente não vai acontecer.
A Figura 3 (versão maior) mostra dois breakouts logo após a abertura. O primeiro é um curto comércio em um breakout abaixo do canal inferior. O comércio é rapidamente interrompido quando o preço inverte o curso e atinge a banda do meio. Um comércio longo vem após ele, quando o preço se move acima da banda superior. O comércio lucrativo dura cerca de 40 minutos; uma saída é tomada quando o preço toca a banda do meio.
Esta estratégia é melhor aplicada aos ativos que tendem a ter movimentos de tendência acentuada na parte da manhã. Se você perceber que um bem é razoavelmente sedoso e raramente tem grandes movimentos, então essa não é a estratégia a ser usada nesse recurso. Tentando usar essa estratégia em um ativo que não tenha movimentos nítidos e voláteis pela manhã, resultará em muitas negociações perdedoras, pois é improvável que o preço continue correndo após a fuga (em vez disso, o preço provavelmente irá reverter).
Combinando as Estratégias de Tendência-Recolhimento e Breakout.
O Keltner Channel day trade breakout strategy é projetado para uso em torno do aberto de um grande mercado, e apenas em ativos que tendem a ter movimentos afiados e sustentados durante esse período. O método trend-pullback é mais aplicável ao longo do dia, e o único requisito para a estratégia é que uma tendência está presente (que atende às diretrizes discutidas).
Se você conseguir um comércio de estratégia de fuga pela manhã, esse comércio terminará uma vez que o preço atinja a banda do meio. Nesse ponto, você pode decidir se você quer fazer outro comércio usando o método trend-pullback.
Ao usar o método de tendência de retrocesso, se houve grandes movimentos na parte da manhã, mas durante o dia, o preço se afasta e se move em uma faixa de preço muito apertada, então a estratégia de breakout pode se tornar útil novamente. Se o preço estiver fortemente compactado, ele não ofereceu bons negócios de tendências, mas se o preço fosse volátil no início do dia, parte dessa volatilidade pode retornar. Observe uma ruptura acima ou abaixo da banda superior ou inferior para sinalizar um comércio e um possível retorno a movimentos de tendências maiores. Se estiver usando o método de fuga durante o dia, aplicam-se as mesmas regras de saída; saia quando o preço tocar na banda do meio. Você pode então decidir se a tendência é forte o suficiente para justificar a adoção de outra entrada de tendência-pullback.
Embora ambas as estratégias forneçam entradas e saídas, é uma estratégia subjetiva na medida em que cabe ao comerciante determinar os melhores momentos para implementar cada estratégia e quais negociações devem ser realizadas. Nem todos os sinais comerciais para essas estratégias devem ser tomados. Quando as condições são adequadas para cada estratégia, eles funcionam bem.
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Final Word on Day Trading com Keltner Channels.
Os canais Keltner são uma combinação de uma média móvel exponencial e do indicador Average True Range. Estes criam um canal em torno da ação de preço, que fornece informações analíticas e sinais comerciais.
Uma maneira de usar o Keltner Channel é esperar uma tendência para desenvolver e, em seguida, entrar em um comércio quando o preço puxa de volta para a banda do meio. Para uma tendência de alta, o preço deve ser regularmente atingido a banda superior, e ficar acima da banda inferior. Para uma tendência de baixa, o preço deve ser regularmente atingido a banda baixa, e ficar abaixo da banda superior.
Outra estratégia de negociação do Keltner Channel day é negociar breakouts acima ou abaixo da banda superior ou inferior durante os primeiros 30 minutos após o ativo se abrir oficialmente. Leve até dois sinais comerciais com a estratégia nos primeiros 30 minutos. Somente os ativos que tendem a ter movimentos fortes e sustentados no início do dia devem ser negociados com essa estratégia. A estratégia também pode ser usada se houvesse muita volatilidade na parte da manhã, mas o ativo mudou-se para um intervalo muito apertado durante a tarde.
Talvez seja necessário ajustar suas configurações do Keltner Channel um pouco se você trocar recursos diferentes. As configurações que você usa em um recurso podem não funcionar necessariamente, ou ser as melhores configurações, para outro recurso.
Antes de usar os Canais Keltner com trades de dinheiro real, pratique o uso do indicador em uma conta demo. Pratique quais negociações devem ser realizadas e a evitar, com base nas diretrizes fornecidas. Somente quando você é consistentemente bem sucedido em muitas sessões de prática, caso considere negociar com capital real.

R & amp; D Blog.
I. Estratégia de negociação.
Desenvolvedor: Chester W. Keltner. Conceito: Trend-following com base nos Canais Keltner. Meta de pesquisa: verificação de desempenho do modelo trifásico (longo / curto / neutro). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de comércio: operações longas: fechar [i-1] & gt; Buy_Line [i-1]. Operações curtas: fechar [i-1] & lt; Sell_Line [i-1]. Índice: i.
Barra atual. Entrada comercial: Long Trades: Uma compra no open é colocada após uma configuração de alta. Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis ​​testadas: Look_Back & amp; Range_Multiple (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).
Range [i] = High [i] - Low [i]
MA_Typical_Price (Look_Back) é uma média móvel simples de Typical_Price durante um período Look_Back.
MA_Range (Look_Back) é uma média móvel simples de Range em um período Look_Back.
Buy_Line [i] = MA_Typical_Price [i] + MA_Range [i] * Range_Multiple.
Sell_Line [i] = MA_Typical_Price [i] - MA_Range [i] * Range_Multiple.
Look_Back = [10, 200], Step = 5;
Range_Multiple = [0.0, 3.0], Step = 0.1;
Operações curtas: fechar [i-1] & lt; Sell_Line [i-1]
Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa.
Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].
Range_Multiple = [0.0, 3.0], Step = 0.1.
ATR_Stop = 6 (ATR.
Faixa verdadeira média
Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.
III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.
Variáveis ​​testadas: Look_Back & amp; Range_Multiple (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).
IV. Classificação: Keltner Channels & # 8211; Modelo trifásico | Estratégia de negociação.
REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.
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(程式 碼) A ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE BANDEIRAS BOLLINGER.
Desvio padrão é um número que indica quanto em média cada um dos.
os valores na distribuição se desviam da média (ou do centro) da distribuição.
Bollinger Bands, criado por John Bollinger na década de 1960, é um indicador que usa.
Esta medida estatística para determinar os níveis de suporte e resistência. Este indicador.
consiste em três linhas e é muito simples de derivar; a linha do meio é simples.
igual à média móvel mais ou menos um desvio padrão. Baseado em.
teoria, dois desvios padrão equivalem a um nível de confiança de 95%. Dentro.
outras palavras, 95 por cento do tempo em que os valores utilizados em nossa amostragem caíram dentro.
dois desvios-padrão da média. Inicialmente, as Bandas de Bollinger estavam acostumadas.
determinar os limites dos movimentos do mercado. Se um mercado se mudou para o.
banda superior ou banda baixa, então houve uma boa chance de que o mercado ficasse.
regressar à sua média. Realizamos inúmeros testes nesta hipótese.
e parecia sempre voltar com o fracasso. Em vez de usar a parte superior.
como um ponto de resistência, descobrimos, como outros, que funcionou muito.
melhor como um indicador de breakout. O mesmo vale para a banda baixa. O Bollinger.
Bandit usa um desvio padrão acima da média móvel de 50 dias como potencial.
entrada longa e um desvio padrão abaixo da média móvel de 50 dias como.
uma possível entrada curta. Este sistema é um primo primo do rei Keltner. Eles são.
Similar na medida em que são sistemas de breakout de canais de longo prazo. No entanto, isso é.
onde as semelhanças terminam. Em vez de simplesmente liquidar uma posição quando o.
O mercado mudou-se para a média móvel, nós inventamos um pequeno toque para esta saída.
técnica. De observar os negócios no rei Keltner, descobrimos isso.
devolvemos uma boa parcela dos maiores lucros esperados para sair do mercado em.
a média móvel. Então, para o Buginger Bandit, incorporamos mais.
mecanismo de parada agressiva. Quando uma posição é iniciada, a proteção.
A parada é ajustada na média móvel de 50 dias. Todos os dias que estamos em uma posição,
nós diminuímos o número de dias para o nosso cálculo da média móvel por um.
Quanto mais tempo nós estivermos em um comércio, mais fácil é sair do mercado com lucro.
Continuamos diminuindo o número de dias em nosso cálculo da média móvel.
até chegarmos a dez. A partir daí, não diminuímos. Há um.
mais elemento para nossa técnica de saída: a média móvel deve estar abaixo do.
banda superior se estivermos longos e acima da banda inferior, se somos curtos. Nós adicionamos.
Este elemento para evitar que o sistema volte para o mesmo comércio que nós.
apenas liquidado. Se não tivéssemos usado esta condição adicional e nós estivemos longos e.
a média móvel estava acima da faixa superior, os critérios de entrada longa ainda.
ser configurado e um longo comércio seria iniciado.
Anteriormente, afirmamos que a banda superior e a banda baixa eram potenciais.
comprar / vender entradas. Potencial é a palavra-chave. Mais um teste deve ser passado.
antes de iniciar uma posição; O fim de hoje deve ser maior que o próximo.
de 30 dias atrás para uma posição longa e o fim de hoje deve ser menor do que o.
Cerca de 30 dias atrás para uma posição curta. Este requisito adicional é uma tendência.
filtro. Nós só queremos ir muito tempo em uma tendência de alta e curto em uma tendência de baixa.
O Buginger Bandit requer quatro ferramentas: (1) Bollinger Bands, (2) um movimento.
média dos preços de fechamento, (3) cálculo da taxa de mudança, e (4) um contador.
Este sistema é de natureza mais longa, então usamos 50 dias em nossos cálculos.
upBand = Average (Close, 50) + StdDev (Close, 50) * 1.25.
dnBand = Average (Close, 50) - StdDev (Close, 50) * 1.25.
rocCalc = Fechamento de hoje - Fechamento de trinta dias atrás.
Defina liqLength para 50.
Se rocCalc for positivo, uma posição longa será iniciada quando.
Ação de mercado de hoje & gt; = upBand.
Se rocCalc for negativo, uma posição curta será iniciada quando.
Ação de mercado de hoje & lt; = dnBand.
liqPoint = Average (Close, 50)
Se liqPoint estiver acima do upBand, liquidaremos uma posição longa se.
Ação de mercado de hoje & lt; = liqPoint.
Se o liqPoint estiver abaixo do dnBand, liquidaremos uma posição curta.
se a ação de mercado de hoje & gt; = liqPoint.
Se não for parado hoje, então liqLength = liqLength - 1.
Se for interrompido hoje, então restaure o comprimento de liq para cinquenta.
Bollinger Bandit Program.
altere para determinar os pontos de entrada. Uma parada final que é proporcional com.
A quantidade de tempo em que uma troca está ativada é usada como técnica de saída.>
rocCalc = Fechar - Fechar [rocCalcLength-1];
se (MarketPosition & lt; & gt; 1 e rocCalc & gt; 0) então compre ("BanditBuy") amanhã upBand.
se (MarketPosition & lt; & gt; -1 e rocCalc & lt; 0) e SellShort ("BanditSell") amanhã.
se (MarketPosition = 0) então liqDays = liqLength;
se (MarketPosition & lt; & gt; 0) então.
liqDays = liqDays - 1;
se (MarketPosition = 1 e Average (Close, liqDays) & lt; upBand) então.
Sell ​​("Long Liq") amanhã Média (Close, liqDays) stop;
se (MarketPosition = -1 e Average (Close, liqDays) & gt; dnBand) então.
BuyToCover ("Short Liq") amanhã Média (Close, liqDays) stop;
O programa Bollinger Bandit demonstra como:
& # 8226; Invoque a função Bollinger Band. Essa chamada de função é menor que a intuitiva.
e deve ser aprovado três parâmetros: (1) série de preços, (2) número.
de elementos na amostra utilizada no cálculo do desvio padrão,
e (3) número de desvios acima / abaixo da média móvel. Você.
deve usar um sinal negativo no último parâmetro para que a banda caia.
sob a média móvel.
& # 8226; Invoque a função MaxList. Esta função retorna o maior valor de uma lista.
& # 8226; Faça um cálculo simples da taxa de mudança.
& # 8226; Crie e gerencie uma variável de contador, liqLength.
O desempenho geral da negociação foi positivo. Você pode ver as semelhanças entre.
os sistemas baseados em Bollinger e Keltner. Os mesmos mercados que melhoraram.
O dinheiro em um sistema fez um bom dinheiro no outro. Esses sistemas não.
Trabalhar bem em conjunto devido ao seu alto nível de correlação. Este sistema fez.
excepcionalmente bem no iene japonês e no gás natural. Através de mais.
investigação, descobrimos que nosso mecanismo de parada final apenas de forma marginal.
aumento do lucro e diminuição do decréscimo. No entanto, o conceito provavelmente.
acrescenta um maior nível de conforto quando um comércio é iniciado. Nós conhecemos esse risco.
deve diminuir quanto mais adiante nós entramos em um comércio. Isso se deve ao fato de que a.
a média móvel de curto prazo segue mais perto do mercado real do que um longo prazo.
5 口 的 錢 作 一口 單 3. 建議 參考書 單 :( 看 超過 五十 遍 以上 & # 65292; 不要 再 上 貴 死人 的 收費 課程) & # 160; & quot; 期貨交易 策略 & quot; / Stanley Kroll.